Stock return serial dependence and out-of-sample portfolio performance

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The review of financial studies
1. Verfasser:	DeMiguel, Victor (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nogales, Francisco J. (VerfasserIn), Uppal, Raman (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	1970-2011 > Kapitalmarktrendite > VAR-Modell > Portfolio-Management > Schätzung > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0893-9454