Computational methods for derivatives with early exercise features

Computational methods for derivatives with early exercise features

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbook of computational economics ; Volume 3
Weitere Verfasser: Chiarella, Carl (BerichterstatterIn), Kang, Boda (BerichterstatterIn), Meyer, Gunter H. (BerichterstatterIn), Ziogas, Andrew (BerichterstatterIn)
Pages:3
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Derivat > Volatilität > Stochastischer Prozess > Optionspreistheorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:9780444529800