Capital requirements with defaultable securities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Farkas, Walter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koch Medina, Pablo (VerfasserIn), Munari, Cosimo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Acceptance sets > Eligible assets > Risk measures > Capital adequacy > Defaultable securities > Value-at-Risk > Tail Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687