Robust and accurate Monte Carlo simulation of (cross-) Gammas for Bermudan swaptions in the LIBOR market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Korn, Ralf (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liang, Qian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Corrigendum enth. in: Vol. 18.2015,3, S.129-133
ISSN:	1460-1559