Stress testing correlation matrices for risk management

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	So, Mike Ka-pui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wong, Jerry (VerfasserIn), Asai, Manabu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Blocking > Optimization > Portfolio management > Value at Risk > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1062-9408