Separating Information Maximum Likelihood estimation of the integrated volatility and covariance with micro-market noise

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Kunitomo, Naoto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Sato, Seisho (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Integrated volatility > Integrated covariance > Micro-market noise > High-frequency data > Separating Information Maximum Likelihood (SIML) > Nikkei-225 futures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1062-9408