A spread-return mean-reverting model for credit spread dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
Weitere Verfasser:	O'Donoghue, Brendan (BerichterstatterIn), Peacock, Matthew (BerichterstatterIn), Lee, Jacky (BerichterstatterIn), Capriotti, Luca (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	redit default swaps > credit risk > risk management > return autocorrelation > heavy tails > model fitting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249