European options sensitivity with respect to the correlation for multidimensional Heston models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Abbas-Turki, Lokman A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lamberton, Damien (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Correlation sensitivity > multi-asset Heston model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249