Expansion formulas for bivariate payoffs with application to best-of options on equity and inflation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Gobet, Emmanuel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hok, Julien (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Hybrid derivatives > best-of options > inflation derivatives > local volatility model > expansion formula > closed-form solutions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249