Volatility derivatives and model-free implied leverage

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Fukasawa, Masaaki (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	ariance swap > gamma swap > leverage effect > volatility skew > robust hedging > asymptotic expansion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249