Conditional value-at-risk approximation to value-at-risk constrained programs a remedy via Monte Carlo

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Institute for Operations Research and the Management Sciences INFORMS journal on computing
1. Verfasser:	Hong, L. Jeff (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hu, Zhaolin (VerfasserIn), Zhang, Liwei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	value-at-risk > conditional value-at-risk > Monte Carlo > CVaR-like approximation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1091-9856