Pricing exotic derivatives exploiting structure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Sesana, Debora (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marazzina, Daniele (VerfasserIn), Fusai, Gianluca (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	CEV process > Discrete monitoring > Exotic derivatives > Matrix Factorization > Numerical quadrature > Option pricing > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0377-2217