Computational methods for risk-averse undiscounted transient Markov models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research
1. Verfasser: Çavuş, Özlem (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ruszczyński, Andrzej P. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
dynamic programming > risk measures > transient Markov models > value iteration > policy iteration > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0030-364X