Time consistency and risk averse dynamic decision models definition, interpretation and practical consequences

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Rudloff, Birgit (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Street, Alexandre (VerfasserIn), Valladão, Davi M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Time consistency > Dynamic stochastic programming > Risk aversion > Conditional Value-at-Risk (CVaR) > Portfolio selection > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0377-2217