Income drawdown option with minimum guarantee

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
Weitere Verfasser: Di Giacinto, Marina (BerichterstatterIn), Federico, Salvatore (BerichterstatterIn), Gozzi, Fausto (BerichterstatterIn), Vigna, Elena (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Pension fund > Decumulation phase > Constrained portfolio > Stochastic optimal control > Dynamic programming > Hamilton-Jacobi-Bellmann equation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0377-2217