The common factor in idiosyncratic volatility quantitative asset pricing implications

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Herskovic, Bernard (BerichterstatterIn), Kelly, Bryan T. (BerichterstatterIn), Lustig, Hanno (BerichterstatterIn), Nieuwerburgh, Stijn van (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. 2014
Schriftenreihe:NBER working paper series 20076
Schlagworte:
1926-2010 > Börsenkurs > Cash Flow > Volatilität > Lohn > Risiko > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:59 S.
graph. Darst.