An international analysis of REITs and stock portfolio management based on dynamic conditional correlation models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Financial markets and portfolio management
1. Verfasser: Lee, Yen-Hsien (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
REIT > Hedging effectiveness > Spillover > Asymmetry > DCC-GARCH model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1934-4554