GARCH option valuation theory and evidence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Christoffersen, Peter F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jacobs, Kris (VerfasserIn), Ornthanalai, Chayawat (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Optionspreistheorie > ARCH-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1074-1240