Inverse portfolio problem with mean-deviation model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Grechuk, Bogdan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zabrankin, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Risk preferences > Portfolop optimization > Deviation measure > Conditional value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0377-2217