Transactions costs, index arbitrage and non-linear dynamics between FTSE100 spot and futures a treshold cointegration analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of finance & economics
1. Verfasser: Tao, Juan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Green, Christopher J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
index futures > threshold cointegration > FTSE100 > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1076-9307