Confirmatory factor analyses on non-normal panel data an application to banking

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of computational economics and econometrics
1. Verfasser: Papadopoulos, Savas (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
latent variable modelling > structural equation modelling > robust standard errors > asymptotic normality > partial likelihood > goodness-of-fit statistics > efficiency > capital adequacy > credit and market risks > time effects > time heteroskedasticity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1757-1170