Hedging performance of Chinese stock index futures an empirical analysis using wavelet analysis and flexible bivariate GARCH approaches

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Pacific-Basin finance journal
1. Verfasser: Hou, Yang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Li, Steven (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Hedge ratio > Hedging effectiveness > Wavelet analysis > Bivariate GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-538X