Conditional Value-at-Risk, spectral risk measures and (non-)diversification in portfolio selection problems a comparison with mean-variance analysis

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Brandtner, Mario (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Portfolio selection > Spectral risk measures > Conditional Value-at-Risk > Comonotonicity > Efficient frontier > Optimal portfolio > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0378-4266