Modeling the joint dynamics of risk-neutral stock index and bond yield volatilities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Zhou, Yinggang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Option-implied volatility > VIX > MOVE > Common information > Information spillover > Regime switch > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266