Which global stock indices trigger stronger contagion risk in the Vietnamese stock market? evidence using a bivariate analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Panoeconomicus
1. Verfasser: Wang, Kuan Min (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lai, Hung-Cheng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Vietnamese stock market > Contagion risk > EGARCH model > DCC estimation > Sub-prime mortgage crisis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1452-595X