Risk measures in optimization problems via empirical estimates

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Czech economic review
1. Verfasser: Kaňková, Vlasta (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Static stochastic optimization problems > linear and nonlinear dependence > risk measures > thin and heavy tails > Wasserstein metric > L1 norm > empirical distribution function > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1802-4696