Risk-sensitive and mean variance optimality in Markov decision processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Czech economic review
1. Verfasser: Sladký, Karel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Discrete-time Markov decision chains > exponential utility functions > certainty equivalent > mean-variance optimality > connections between risk-sensitive and risk-neutral models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1802-4696