A Markov-modulated jump-diffusion risk model with randomized observation periods and threshold dividend strategy

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Chen, Xu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xiao, Ting (VerfasserIn), Yang, Xiang-qun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Discounted dividend payments > Markov-modulated; Integro-differential equation system > Threshold dividend strategy > Randomized observation periods > Numerical sinc method > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0167-6687