A simple and precise method for pricing convertible bond with credit risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of derivatives & hedge funds
1. Verfasser:	Xiao, Tim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	hybrid financial instrument > convertible bond > convertible underpricing > convertible arbitrage > default time approach (DTA) > default probability approach (DPA) > jump diffusion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1753-9641