Arbitrage-free bilateral counterparty risk valuation under collateralization and application to credit default swaps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Brigo, Damiano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Capponi, Agostino (VerfasserIn), Pallavicini, Andrea (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
counterparty risk > CVA > bilateral CVA > arbitrage-free credit valuation adjustment > credit default swaps > credit spread volatility > default correlation > contagion > stochastic intensity > collateral margining > netting > rehypotecation > wrong way risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-1627