Does stock liquidity explain the premium for stock price momentum?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance a úvěr
1. Verfasser: Novák, Jiri (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
asset pricing > momentum > liquidity > bid-ask spread > trading volume > stock turnover > cross-sectional multifactor models > stock returns > Sweden > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0015-1920