Estimating Value at Risk (VaR) using filtered historical simulation in the Indian capital market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Reserve Bank of India Occasional papers
1. Verfasser: Roy, Indrajit (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
Capital market > value at risk > GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0972-7493