The forward exchange rate unbiasedness hypothesis a single break unit root and cointegration analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Modern economy
1. Verfasser: Mazur, Michael E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ramírez, Miguel D. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Cointegration Analysis > Error-Correction Model (ECM) > Forward Exchange Rate Unbiasedness Hypothesis (FRUH) > KPSS No Unit Root Test > Unexploited Profits > Zivot-Andrews Single Break Unit Root Test > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:2152-7245