VaR-optimal risk management in regime-switching jump-diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Ramponi, Alessandro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Regime Switching Jump-Diffusion Models > Value at Risk > Risk Management > Fourier Transform Methods > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2162-2434