Risk measures and nonlinear expectations

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Chen, Zengjing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	He, Kun (VerfasserIn), Kulperger, Reg (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Risk Measure > Coherent Risk > Convex Risk > Choquet Expectation > g-Expectation > Backward Stochastic Differential Equation > Converse Comparison Theorem > BSDE > Jensen’s Inequality > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2162-2434