High-order discretization schemes for stochastic volatility models

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Jourdain, Benjamin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sbai, Mohamed (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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