A completely automated optimization strategy for global minimum-variance portfolios based on a new test for structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Berens, Tobias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wied, Dominik (VerfasserIn), Ziggel, Daniel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Dortmund SFB 823 2013
Schriftenreihe:	Discussion paper / SFB 823 2013, 19
Schlagworte:	Forschungsbericht
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Beschreibung
Beschreibung:	23 S. graph. Darst.