Beyond cash-additive risk measures when changing the numéraire fails

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Farkas, Walter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koch Medina, Pablo (VerfasserIn), Munari, Cosimo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Risk measures > Acceptance sets > General eligible assets > Defaultable bonds > Cash subadditivity > Quasiconvexity > Value-at-risk > Tail value-at-risk > Shortfall risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4