Beyond cash-additive risk measures when changing the numéraire fails

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Farkas, Walter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Koch Medina, Pablo (VerfasserIn), Munari, Cosimo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Risk measures > Acceptance sets > General eligible assets > Defaultable bonds > Cash subadditivity > Quasiconvexity > Value-at-risk > Tail value-at-risk > Shortfall risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0949-2984