On the properties of regression test of stock returns predictability using dividend-price ratios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Moon, Seongman (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Velasco, Carlos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	conditional test > local-to-unity assumption > predictive regression > present value model > Q-test > t-test > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1479-8409