Testing for linear and nonlinear predictability of stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Lanne, Markus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Meitz, Mika (VerfasserIn), Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	all-pass process > noninvertible ARMA process > nonlinear predictability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1479-8409