Optimal risk control under marked point processes shocks a dynamic programming duality approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Mnif, Mohamed (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Optimal insurance > stochastic control > duality > optional decomposition > dynamic programming principle > viscosity solution > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249