On an asymptotic rule A+B/u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Dutang, Christophe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lefevre, Claude (VerfasserIn), Loisel, Stéphane (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Ultimate ruin probability > Discrete and continuous time > Mixing model > Asymptotics > Tail distribution > Archimedean copulas > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0167-6687