Stochastic differential game, Esscher transform and general equilibrium under a Markovian regime-switching Lévy model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Shen, Yang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Lévy process > Regime-switching > HJB equation > Stochastic differential game > Esscher transform > General equilibrium > Equivalent martingale measure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687