Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic setting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Bai, Lihua (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cai, Jun (VerfasserIn), Zhou, Ming (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Two-dimensional compound Poisson process > Common shock model > Two-dimensional Brownian motion > Martingale central limit theorem > Two-dimensional diffusion approximation > HJB equation > Ruin probability > Excess-of-loss reinsurance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0167-6687