A lattice model for option pricing under GARCH-jump processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
Weitere Verfasser:	Lin, Bing-huei (BerichterstatterIn), Hung, Mao-wei (BerichterstatterIn), Wang, Jr-yan (BerichterstatterIn), Wu, Ping-da (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on Topic in hedge fund research	2011	14.2011,2
Special issue on Advances oin mean variance hedgeing	2009	12.2009,1
Credit risk and credit derivatives : special issue	1998	2.1998,2/3