A lattice model for option pricing under GARCH-jump processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
Weitere Verfasser:	Lin, Bing-huei (BerichterstatterIn), Hung, Mao-wei (BerichterstatterIn), Wang, Jr-yan (BerichterstatterIn), Wu, Ping-da (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1380-6645