The information content of risk-neutral skewness for volatility forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Byun, Suk Joon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kim, Jun Sik (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Volatility forecast > Realized volatility > Risk-neutral skewness > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398