Forecasting the US term structure of interest rates using a macroeconomic smooth dynamic factor model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wel, Michel van der (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Fama-Bliss data set > Kalman filter > Maximum likelihood > Yield curve > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0169-2070