Option pricing with time-changed Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied financial economics
Weitere Verfasser: Klingler, Sven (BerichterstatterIn), Kim, Young Shin (BerichterstatterIn), Račev, Svetlozar T. (BerichterstatterIn), Fabozzi, Frank J. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
option pricing > stochastic volatility > stochastic-time change > Lévy processes > tempered stable distributions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-3107